北美实时股市股票

[反清复明]

LMCA 太流氓了，昨天一下暴跌25%也就罢了，结果今天还把我的call@55减记85%，原来$1.25买的call，被重新记账为$0.2（所有option今天以$1.25卖掉，再以$0.2买入，并且日期后面多了一个标记2，价格似乎也和yahoo上的报价不太一致），相当于强制realize loss。
本来价格浮动成$0.2也不少见，从accounting角度讲，是今天还是以后realize亏损倒是区别不大，但是敌人为什么这么做呢？ms有什么猫腻，只是我搞不明白，请哪位前辈指点一下。

作为老前辈，我来说几句。

根据你描述，这是每天电脑记账，计算你的MARGIN，不算强制执行。也许明天有一单成交0.80元，也可能明天有一单成交0.05。 交易商总得采用一个数字作帐啊。关键是这些数字没有意义。 你是WAY OUTOFMONEY， 时间到了结算日前3个月，这个数字才比较真实。

做这样股票的OPTION，和玩老虎机没有什么区别，输赢都不知道怎么来的。主要原因是成交稀少，BID和ASK天差地别。 所以你这是纯粹的玩。既然是玩，也不要太计较为什么这样了。

 

[反清复明]

如果有任何老老前辈对我的说法有异意，请以老老前辈的说法为准。

 

[CCOYYOTEE]

这帮赌博佬，还没有输光啊。继续关注。

 

[安卓男]

关二爷威武！

 

[科学养猪]

Short SINA Nov. 22 Put@52.5 被assigned； 等效$45.05（=52.5-7.45）买入SINA，目前每股账面亏$7。

我卖了45的CALL 和38 的PUT，上周公布季报前的价格实在太诱人了。 直到昨天为止还是阳光灿烂，今天2% 跌幅卡在脖子上了。

不过我有信心，如果2天后低于38，我就执行期权买入股票。

 

[科学养猪]

为啥要行权呢，你不是一贯要吃时间的？
你卖的的call和put 到期日是一样的吗，难道这就是传说中的short straddle玩法？呵呵

是的，同一个到期时间， 专门吃两边时间的黑心做法。 SINA我觉得这个位置不错的，看明后2天的情况，我会行权， 或者ROLL DOWN。 我比比较喜欢SINA这个位置的BETA。

 

[科学养猪]

为啥要行权呢，你不是一贯要吃时间的？
你卖的的call和put 到期日是一样的吗，难道这就是传说中的short straddle玩法？呵呵

你的SINA准备如何？ 卖COVERED CALL ? 我不太明白当DEEP IN THE MONEY的时候，由于没有时间价值，你应该BUY BACK TO CLOSE才好，比等着被ASSIGN 好啊。 为什么你不作为呢？