尝试日内交易

2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-14
#1
这周三才开始的,开局不错,连续三天盈利,✌


初步选定一个股价在40左右,每天交易量大的杠杆ETF做为交易对象,策略是依据网格交易法的原理,反复交易,赚点就跑,错了马上割肉,开始反向操作,日内结清。

这三天每次进出100或200股, 以每笔200股为主,下周计划调整为300 或 400股一笔。

本周战况如下:

20180711 +263
20180712 +368
20180713 +166

工欲善其事,必先利其器,这里要表扬 IB 盈透证券, 手续费低,平台强大。周五的交易刚开始我失误较多,先亏300多,后再逐步扳回,交易次数也因此增加到上百,IB 的手续费每笔1 -1.13 ,总共只收了122, 所以我还能略有盈利,要是在别家干同样的事,手续费高几倍,会亏不少钱。手续费是一方面,IB交易平台也很强大,让我省了不少事。举两个例子, IB可设交易提示, 成交后语音播报"order filled" / "ORDER PARTIALLY FILLED" , 我下了单就可以离开,听到提示音后再回来继续操作。买卖也方便, 在图上拖动报价线就可成交, 看到股价往上冲,想即时卖掉,只需把事先设好的在高位的报价线往下一拖就搞定, Day trading 本是个辛苦活, 在IB的平台上做感觉不累,还有点趣味,像打游戏。IB平台的功能还有很多,我没有去深入研究,有这两个功能就能满足我的需求了
 
最后编辑: 2018-07-17
2010-03-14
1,473
89
2018-07-14
#2
这个风险大了,一般人真不敢玩儿。
IB交易commission fee真有这么便宜吗?刚看了网站,每100股1刀,etrade 6.95。etrade 手续费怎么收的?如果买500股还是questrade手续费低,不到5刀,而且买etf不收钱。
 
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-14
#3
这个风险大了,一般人真不敢玩儿。
IB交易commission fee真有这么便宜吗?刚看了网站,每100股1刀,etrade 6.95。etrade 手续费怎么收的?如果买500股还是questrade手续费低,不到5刀,而且买etf不收钱。
IB按股数收费,要尽量选择高价股,40刀的股票,买200股是1刀,卖出1.05刀 ,如果是买了1000股,那需要4-5刀。假如选amzn来DT,股价1700,那手续费就不用考虑了,始终是1或1.05

Questrade卖出ETF要收费,如果是5刀一次,对于小笔交易,平均下来还是比IB贵。

DT 有风险,但也相对安全,因为不用担心晚上或周末出现什么意外情况。我打算试验一段时间,如果连续多天都能赚,偶有失误也能控制亏损在小额度,那就是可行的。
 
最后编辑: 2018-07-14
2010-03-14
1,473
89
2018-07-14
#5
IB按股数收费,要尽量选择高价股,40刀的股票,买200股是1刀,卖出1.05刀 ,如果是买了1000股,那需要4-5刀。假如选amzn来DT,股价1700,那手续费就不用考虑了,始终是1或1.05

Questrade卖出ETF要收费,如果是5刀一次,对于小笔交易,平均下来还是比IB贵。

DT 有风险,但也相对安全,因为不用担心晚上或周末出现什么意外情况。我打算试验一段时间,如果连续多天都能赚,偶有失误也能控制亏损在小额度,那就是可行的。
用IB买etf收费吗?
 
2010-03-14
1,473
89
2018-07-14
#9
还以为是瑞星杀毒软件呢。
iiqiyi五天以内曲线都在上涨啊?怎么会亏那么多呢?大晴天被雨给淋湿了?
 
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-15
#10
如果你的DT策略可以量化,可以试试写个程序自动交易,IB有提供API接口的,除了手续费便宜,这也是我选择IB的原因之一。
我实际上也没什么具体策略,主要是跟着感觉走。先大致选一个方向,赚钱了就继续走,赔了就换方向。感觉比较有把握就多买点,没把握就少买,也没有具体的标准。程序自动交易我没想过,有点太复杂了。
 
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-16
#11
我的DT计划刚开了个头就遇到问题了,

1是这几天的注意力集中在 DT的对象上 ,错过了其他股票的机会. 看起来是捡了滋麻,丢了西瓜.

2是今天才发现 IB 对 short 有限制 , 比如我账上有15万, 对于高风险的交易对象 , IB可能只允许我拿 5万去short , 今早我不知道这一点, , 看着票往上涨就一路逢高做空 ,股票每涨1毛我就加空200股, 我以为账上的钱足够short 4000股以上, 结果short 1400股以后就不让我再继续 short 了, 然后我看着这家伙继续走高, 只能干瞪眼, 好在后面又跌回来了, 我赶紧按平均价买回, 还好没亏.

今天DT只挣了104美元 , 看来DT也不好弄 , 做多还好说, 有多少钱就能买相应数量的票, 做空有限制, 不计算好的话很容易出问题. 以后要先算好额度才能开始short.

收盘后仔细想了想, 还是不能全指望DT, 以后我还是要分散至少一半的资金在不同的品种上做些小波段, 剩余资金可以拿去做DT, 有时间有兴趣就去捞一把, 没时间就算了.

今天早上我是被突发情况搞蒙了,脑筋有点短路, 现在回想, 我操作的对象是ETF , 市场上同类产品还有好几个, IB 不让我 short A , 但对同类型的 B 应该没限制, 下次可以试一试 如果确实如此, 那就是柳暗花明又一村了. 呵~
 
最后编辑: 2018-07-16
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-17
#12
今天DT提前半小时收摊,挣了577美刀 :wdb32:

20180717.jpg

手续费96刀,差不多90个交易, 45次买卖, 每次买卖200股, 动用资金大概8000, 只挣12刀, 呵~

再次表扬IB,交易记录除了明细,还有汇总,我刚开始没发现这功能,每天输几十笔记录,还容易出错,现在只要看看summary,一只票对应一条记录,非常清楚,见上图

虽然挣得不多, 但我动用的资金很少, 就1-3组资金反复进出, 总共8000-24000, 算起来效率还是挺高的. 看来DT做好了还是有搞头的, 我已经连续5天挣钱, 每天至少100刀, 够买盒饭了.
有心扩大规模, 改成每次买卖 400股, 但总是有点:wdb13:
 
最后编辑: 2018-07-17
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-17
#13
专门拿张表格记录DT, 看看到年底是不是能做到每天不亏或少亏,单位是美元

20180717.jpg
 
最后编辑: 2018-07-17
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-17
#18
楼主操作DT是不是很辛苦地一直盯着?和买卖一般股票有啥不同?
一般来说需要一直盯着,还要眼急手快

不一直盯也行, 可能会少做几笔,但在看对方向的时候说不准还能多挣点. 交易太频繁也未必是好事,因为没赚够就跑了.

和买卖一般股票道理是一样的, 只是因为交易比较频繁, 股价的波动显得很重要, 所以要选择波动频繁的票作为交易对象,这一点还是有些不一样, 举个例子, 假如买只股票, 当天从100跌到90 , 那会亏10% , 做DT则未必会亏, 因为我把钱分成好几份, 比如第1笔100买入, 跌到99 , 然后买第二笔, 反弹到99.5卖掉第二笔,这样就相当于把第一笔的成本降到99.5 , 有时候股价在一定范围内反复波动, 这个时候低买高卖,多做几笔,很容易把成本降下来, 当收盘时股票跌到90的时候, 我的成本或许已经降到90以下
 
最后编辑: 2018-07-17
2010-03-14
1,473
89
2018-07-17
#19
厉害!天下武功唯快不破,不是什么人都能操做得来。我还是慢慢来吧。
 
楼主
楼主
战斗在加国
2007-05-06
12,736
6,285
2018-07-18
#20
厉害!天下武功唯快不破,不是什么人都能操做得来。我还是慢慢来吧。
今天遭遇滑铁炉,把前几点赚的又输回去了. 我的试验看来是失败了, 以后还是老实做点小波段才是正道.

前几天赚钱, 不是我的武功高, 是多多少少有点运气成分, 今天一看错方向, 加上加仓过急, 一下就悲剧了, 赶紧割肉止损

这几天忙着DT, 班也没好好上, 白忙一场. :mad:

我自己的体会,短炒还是能挣钱的, 不过有点累, 控制不好的话, 风险也是大大的.

这个贴子可以结束了,