- 主题发起人 smartworm
- 发布时间 2020-03-19
这次彻底理解虫虫的策略原理了
大大的赞
我靠，这种涨法，我想用来操作的账号还没准备好。似乎短线的所谓“机会”要错过了。
好在我想得开，不会捶胸顿足。这不是什么秘密，只是看清楚了短线波动后面真正的趋势而已。人一生就是在不同的趋势之中活到死的。有一个经常被提到的问题：投资和投机有什么区别？有一种说法是成功的投机就是投资，失败的投资就是投机。我就不这么看，我的看法是遵循长期趋势行动就是投资，尝试抓住短期的趋势就是投机。因为是短期的，变化很快，失败的概率就很高。
有很多的趋势都对我们的生活有重有的影响。比如通胀就是一种相对确定的趋势，能很好利用这个趋势的人更容易获得所谓“成功”。那么怎么利用这个趋势呢？购买资产，等待涨价。这当然是最基本的办法，而我的看法是要适当的负债，通胀让债务的价值下降。可是我必须强调，这个趋势只是相对确定，我们就是会经历通缩的时期。如果没有对这个趋势中的不确定性有清楚的认识，过度负债。一但这个你确定的趋势有波动，不是就和short爆仓一个道理嘛。
再比如，几十年后我们看计算机科技的发展，它确定无疑是趋势了。你在这个过程中投身这个行业，不就是顺应了趋势，更容易成功嘛。
再举个绕一点的例子。 你说中国从堂堂万邦来朝的中央帝国，堕落至文革结束那样的惨状。和现在所谓改开三十多年物质上的成功放在一起比较。哪个是趋势，哪个是波动？
打这么多字，重点是想说明一个观点：前面有网友对投资股市不屑一顾，其实没有必要。你也许在其它的趋势中顺势而为，拥有了自己财富。但是你们需要思考一下，你是洞察了趋势，还是稀里糊涂的赶上了一个趋势。如果你是前者，不应该去贬低一个在和你不同的趋势中能投资获利的人。人虽然走了不同的道路，要走得稳妥，背后的道理是大同小异的。
再夹带点私货：数字货币的发展是不是一个趋势？我没有看出来，但是如果时间证实它就是一个趋势，那么这一行的人会有很好的回报，如果不是，就会白忙活一场。
最后编辑: 2020-04-02
在油价上，美国总统特朗普表示，他预计沙特阿拉伯和俄罗斯将就石油价格战达成协议。之后，根据CNBC的报道，特朗普表示，他已经与俄罗斯总统普京以及沙特王储萨勒曼两方都进行了通话，并且期望沙特和俄罗斯这两个正在进行价格战的产油大国宣布削减每天1000万桶的原油产出。这个消息使得原油期货价格大涨，截至美东时间10点45分，WTI期货价格和伦敦布伦特原油期货都双双暴涨超过30%。
归根结底，还是要紧跟信息面啊
归根结底，还是要紧跟信息面啊
现在8块了，近乎腰斩
这个蹦极的幅度，一般心脏还真承受不了
虫虫，如果昨天15进的人，现在这个状态，亏损是多少？
这个蹦极的幅度，一般心脏还真承受不了
虫虫，如果昨天15进的人，现在这个状态，亏损是多少？
做指数比较稳妥，波动不大，还有几级熔断机制，7%就开始熔断，让大家冷静冷静，一天以内很少出现10%以上的幅度，金油气是三大毒药，发疯起来不得了，昨天油在一个小时之内就从22拉到27, 然后在随后的几个小时内跌到23.5，波动20-30%
这两天hou从5.13涨到9，如果做空，仓位又重，浮亏75%以上，还担心券商发平仓的通知，那会压力山大
如果喜欢做空，最好还是去IB开户，IB可以清楚的看到每只票有多少库存可以用来做空，库存很多就没必要担心，库存少就不要去搞，TD完全不透明，根本不知道有多少库存，一旦重仓压上去，浮亏中突然接到平仓通知，那就傻眼了
今天完成了对冲操作： HOD 200股 $6.37: HOU 500 $8,17。 对应的油价大概$27.3。
这就算正式开始建仓了。
本来风险控制是重要的内容，但因为有网友已经反复提醒了，我就少说两句。
这里只是用一个实例去说明风险控制的办法，非常简单：对冲。
但我想提到一个成交过程的细节：因为我下单的时候短线是上冲的，所以我是先下的HOD的单，成交以后再下HOU单。本来如果在我这两个单成交的过程中油价上行，我就会相对把HOU/HOD都卖在相对高的位置。但实际情况是就这短短一，两分钟时间我都错了，油价从27.5 附近跌回到27.3左右。 我提到这个细节的目的是想说明：我其实是有心思很细腻的一面。如果我说不要在意这些细节，并不是我没有注意到，而是确实在注意到以后判断出它对大局确实没有太大影响。
现在这个持仓组合既有对冲的机制，也有锁定的$2840获利。对油价波动的承受力就完全不同了。要让这个组合真正出现浮亏上下两个位置，如果对这个方法有疑问的同学应该计算一下：简单的一元一次方程而已。
这就算正式开始建仓了。
本来风险控制是重要的内容，但因为有网友已经反复提醒了，我就少说两句。
这里只是用一个实例去说明风险控制的办法，非常简单：对冲。
但我想提到一个成交过程的细节：因为我下单的时候短线是上冲的，所以我是先下的HOD的单，成交以后再下HOU单。本来如果在我这两个单成交的过程中油价上行，我就会相对把HOU/HOD都卖在相对高的位置。但实际情况是就这短短一，两分钟时间我都错了，油价从27.5 附近跌回到27.3左右。 我提到这个细节的目的是想说明：我其实是有心思很细腻的一面。如果我说不要在意这些细节，并不是我没有注意到，而是确实在注意到以后判断出它对大局确实没有太大影响。
现在这个持仓组合既有对冲的机制，也有锁定的$2840获利。对油价波动的承受力就完全不同了。要让这个组合真正出现浮亏上下两个位置，如果对这个方法有疑问的同学应该计算一下：简单的一元一次方程而已。
如果理解了这个方法的局限或者说缺点，而且知道怎么去克服缺点，我想可以说一下优点了。
一 它不需要频繁的操作，也不要求你去准确把握短线波动的高低点，只要控制好仓位，而调整仓位的时间，价格是对大局没有大影响的。真的适合上班族。
二 如果你控制好了仓位，没有让你的组合出现裸奔的情况。那么虽然你一直在盈利，但没有真正的平仓，你就可以主动选择报税时间。
三 也没有说要钱很多才能玩这些游戏了，我反而是认为它不适合大资金，资金小下注就小一点嘛。
四 风险可防可控，绝对不会人传人，到目前我看就只有 月盈亏 朋友真心实意夸了我两句。
为了避免教坏小朋友，我把名号改一改，现在是 虫虫市值管理妙妙小短炮 ，我意识到按波动的幅度被动加仓，容易让仓位失控，所以还是应该把重心放到管理仓位上。
一 它不需要频繁的操作，也不要求你去准确把握短线波动的高低点，只要控制好仓位，而调整仓位的时间，价格是对大局没有大影响的。真的适合上班族。
二 如果你控制好了仓位，没有让你的组合出现裸奔的情况。那么虽然你一直在盈利，但没有真正的平仓，你就可以主动选择报税时间。
三 也没有说要钱很多才能玩这些游戏了，我反而是认为它不适合大资金，资金小下注就小一点嘛。
四 风险可防可控，绝对不会人传人，到目前我看就只有 月盈亏 朋友真心实意夸了我两句。
为了避免教坏小朋友，我把名号改一改，现在是 虫虫市值管理妙妙小短炮 ，我意识到按波动的幅度被动加仓，容易让仓位失控，所以还是应该把重心放到管理仓位上。
主要是太高深了，曲高和寡，讲的再通俗点参与的人就多了如果理解了这个方法的局限或者说缺点，而且知道怎么去克服缺点，我想可以说一下优点了。
一 它不需要频繁的操作，也不要求你去准确把握短线波动的高低点，只要控制好仓位，而调整仓位的时间，价格是对大局没有大影响的。真的适合上班族。
二 如果你控制好了仓位，没有让你的组合出现裸奔的情况。那么虽然你一直在盈利，但没有真正的平仓，你就可以主动选择报税时间。
三 也没有说要钱很多才能玩这些游戏了，我反而是认为它不适合大资金，资金小下注就小一点嘛。
四 风险可防可控，绝对不会人传人，到目前我看就只有 月盈亏 朋友真心实意夸了我两句。
为了避免教坏小朋友，我把名号改一改，现在是 虫虫市值管理妙妙小短炮 ，我意识到按波动的幅度被动加仓，容易让仓位失控，所以还是应该把重心放到管理仓位上。
我其实还没太懂，你今天是short HOD 200股 $6.37 和 short HOU 500 $8,17？
这个盈亏怎么计算的公式，我还不知道
有空根据当天收市的价格，上来说说盈亏，增加感性理解
我可能是在说一件我自认为理解得很透的事，所以认为很简单，如果不熟悉这些东西有误解也没什么问题。
我今天是在一个我认为更接近平衡价格的位置建立了对冲平衡。我把英勇的侦察兵编到了正规部队，所以仓位是 700 股 HOD， 500 股 HOU，基本是对冲平衡的。
你只要理解这是要尽力抹平短期波动的影响，靠长期趋势获利这个关键点，其它问题都无关宏旨。一元一次方程不会解啊，
这我怎么解释。。。。。。我这个主题有一个用意，我确实要让我女儿开始接触这些东西。我和她谈过，因为没有前导知识基础，当然听不懂。但我会让她在我的指示下具体下单，如同张无忌强背七伤拳谱，假以时日，会比别的孩子更早拥有这方面的知识，多知道一条路。
如果我的想法经得起网友的质疑，才可能经得起时间的检验。
我今天对这套方法有一些思考，记录供批评指正
1 尽可能直接对冲建仓，这个实盘的结果看起来是正确的，但包含了好几个错误。
2 对冲建仓对仓位扩张的要求没有我原来预估的大。具体以现在的8000仓位上行情况举例：每次都在上涨50%的位置建立新的对冲，只需要三次增仓，仓位会扩展大概2.35倍变成大概1.9万。而这时候油价大概是$53，就已经进入我认为的舒适区间了。
3 倾向性或者说个人对价格的判断一直都会有作用，这可以弥补资金和融券有天花板问题。
如果我的想法经得起网友的质疑，才可能经得起时间的检验。
我今天对这套方法有一些思考，记录供批评指正
1 尽可能直接对冲建仓，这个实盘的结果看起来是正确的，但包含了好几个错误。
2 对冲建仓对仓位扩张的要求没有我原来预估的大。具体以现在的8000仓位上行情况举例：每次都在上涨50%的位置建立新的对冲，只需要三次增仓，仓位会扩展大概2.35倍变成大概1.9万。而这时候油价大概是$53，就已经进入我认为的舒适区间了。
3 倾向性或者说个人对价格的判断一直都会有作用，这可以弥补资金和融券有天花板问题。
今天的油价可以点评一下，油价在股市收盘时大概是$23.6, 盘中的低点已经低于我第一次介入HOD的价格了。如果你回头看一下我上次$12.09和今天高点差不多$8.00的价格，希望你能明白我在说什么。不明白没关系，这是一大类产品，HOU/HOD只是个例子，你记住不要去碰这些东西就好了。
好吧，总结一下：
瞅一眼就明白的朋友，也不要嫌弃我把你们玩剩的东西拿来嘚瑟。兄弟我也没人教，没人带，无门无派。无非是闯江湖，走码头，没让人玩死。对一件事情的一个点有了点体会。把这点完善成个方法还是在发帖过程中为了回答可能的有质量的问题自己思考了一下。见笑，见笑！
没明白的朋友没有关系，一个简单的事我又打比方，又实盘演示，就是说不清楚。抱歉，抱歉！
疫情也不知道什么时候结束。总之祝福大家安康，天黑有灯，下雨有伞。
好吧，总结一下：
瞅一眼就明白的朋友，也不要嫌弃我把你们玩剩的东西拿来嘚瑟。兄弟我也没人教，没人带，无门无派。无非是闯江湖，走码头，没让人玩死。对一件事情的一个点有了点体会。把这点完善成个方法还是在发帖过程中为了回答可能的有质量的问题自己思考了一下。见笑，见笑！
没明白的朋友没有关系，一个简单的事我又打比方，又实盘演示，就是说不清楚。抱歉，抱歉！
疫情也不知道什么时候结束。总之祝福大家安康，天黑有灯，下雨有伞。
昨天睡前看到油价跌破20，今天专门设了闹钟，以开盘价平掉了HOU， 成交价$5.2,对应的油价大概$19.8,对应的HOD应该是$9.16。
因为前面的讨论中我有两个错误，为保证家园论坛帖子的质量，借这次对操作的解释纠正一下。
首先是在这个价格周围必须调整仓位的理由：从我27.3建立对冲到19.8，油价已经下跌了27.5%。这和预期的在23~24---30~31之间波动完全不同，走势对我是不利的。HOD的市值上升到了$6412,比对冲时$4459的市值上涨了44%。HOU的市值从$4085降到$2600，下降了36%。从这个位置开始，如果油价继续下跌，那么对冲的效果就会急速衰减。
有三种选项来处理这个状态：
1 这其实是我最推荐的方法。减持HOD$3812,和HOU的仓位在新的位置建立平衡对冲，这类似于止损。
这就联系到我前面的一个错误，是可以主动快速降低仓位的，所以我原来的说法过于担心仓位过度扩张是没有必要的。
2 这个方法是第二选项，增持HOU$3812,扩仓来锁定HOU的浮盈，并建立新的对冲。
这个方法的问题涉及我的第二个错误：我原来用来估算仓位扩张的系数1.33是个低级错误，比较准确一点的系数应该是1.5。 那么在我认为现在极低的油价下，油价上涨到$50以上需要4~5次的扩仓，仓位在极端情况下会扩大5~7.5倍。虽然我不认为会这么极端，但是我还是不愿意在这种极端情况下扩展仓位。
3 那就是我现在的办法，简单平掉HOU，让HOD裸奔。
这个办法是我一直强调要避免的，但我想我们是在油价极低的情况下开始讨论这个问题的。我个人对价格的判断和性格让我做了这个选择。
修正了两个错误，我也意识到一个更大的问题：这次平仓HOU，它的降幅只有36%，比应该的降幅要小很多，我现在还无法解释过去6个交易日HOU的走势。希望有高人指点。
总之，经过十多个交易日，这个仓位又降格成裸奔的侦察兵，但是现在对应的油价在$20下方，而且还有超过两千的浮盈，胜算肯定更大了。
因为前面的讨论中我有两个错误，为保证家园论坛帖子的质量，借这次对操作的解释纠正一下。
首先是在这个价格周围必须调整仓位的理由：从我27.3建立对冲到19.8，油价已经下跌了27.5%。这和预期的在23~24---30~31之间波动完全不同，走势对我是不利的。HOD的市值上升到了$6412,比对冲时$4459的市值上涨了44%。HOU的市值从$4085降到$2600，下降了36%。从这个位置开始，如果油价继续下跌，那么对冲的效果就会急速衰减。
有三种选项来处理这个状态：
1 这其实是我最推荐的方法。减持HOD$3812,和HOU的仓位在新的位置建立平衡对冲，这类似于止损。
这就联系到我前面的一个错误，是可以主动快速降低仓位的，所以我原来的说法过于担心仓位过度扩张是没有必要的。
2 这个方法是第二选项，增持HOU$3812,扩仓来锁定HOU的浮盈，并建立新的对冲。
这个方法的问题涉及我的第二个错误：我原来用来估算仓位扩张的系数1.33是个低级错误，比较准确一点的系数应该是1.5。 那么在我认为现在极低的油价下，油价上涨到$50以上需要4~5次的扩仓，仓位在极端情况下会扩大5~7.5倍。虽然我不认为会这么极端，但是我还是不愿意在这种极端情况下扩展仓位。
3 那就是我现在的办法，简单平掉HOU，让HOD裸奔。
这个办法是我一直强调要避免的，但我想我们是在油价极低的情况下开始讨论这个问题的。我个人对价格的判断和性格让我做了这个选择。
修正了两个错误，我也意识到一个更大的问题：这次平仓HOU，它的降幅只有36%，比应该的降幅要小很多，我现在还无法解释过去6个交易日HOU的走势。希望有高人指点。
总之，经过十多个交易日，这个仓位又降格成裸奔的侦察兵，但是现在对应的油价在$20下方，而且还有超过两千的浮盈，胜算肯定更大了。
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