大年初二，贡献科长的私房货

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大年初二，贡献科长的私房货

原文链接：https://forum.iask.ca/threads/921690/

wodelaoba : 2021-02-13#1

一：股票债券化

加拿大高分红蓝筹股，TD，BMO，ENB，BCE，不会倒闭，每一次下跌都是买入的机会，特点是：风险低收益低，简单说一个字：慢！这样的股票非常像A或者BAA债券，年化6-8%收益，有一定短期小风险，但是长期稳定，而且市场容量大，适合中等资金规模进出。

二：债券杠杆化

既然选择投资BAA债券级的蓝筹股，债券的灵魂是杠杆，通过杠杆把个位数的年化收益率扩大。那么投资BMO，ENB，BCE这类高分红低风险蓝筹股，也是要加杠杆的。通过杠杆把每天1刀左右的波动，扩大到3刀+。即便是每天心电图织布机K线行情，依然可以获得不错的收益。

三：杠杆短期化

目前，TD的融资成本是2.6%，BMO是2.75%，基本上加拿大境内融资的成本就是2.5%-2.85%之间。为了降低成本，同时减小风险和利息损耗，杠杆的使用要：短距离，急促化。就是：避开周末，避开节假日，周一至周四使用，最好是日内交易时使用杠杆。不要加着杠杆长期持股，本金部分买入的股票可以中长期持有打持久战阵地战，短期被套无所谓。但是，马金部分买入的股票必须打游击战，运动战，千万不能被套住，时间耗不起。

wodelaoba : 2021-02-13#2

四：波动周期化

这类蓝筹股的波动是有非常强周期性的，通过技术分析，在没有黑天鹅的情况下，基本上依据下轨买入，上轨卖出，85%以上的时间是可以战胜市场的。

五：周期程序化

避免情绪化和过多的主观判断，尽量依据算法进行程序化交易，也就是量化投资。量化投资不适用于WallStreetBets的妖股和庄股，但是对于加拿大大盘蓝筹股是非常适合的。严格程序化按照2-4进行操作。

六：程序智能化

通过OPTION期货合约的开仓数量，交易数量，价格，时间，每天更新量化交易的参数。主要关注：下一周的主力合约，下一个月的主力合约即可。技术K线确定上下轨，期货合约修正波动范围，周一至周四加杠杆短促式进攻，集中兵力稳准狠。

===============================================================

以上六点适用于85%以上的市场交易时间，针对50-200万资金规模设计，但是不适用于黑天鹅，小资金（5万以下）和超大资金（1000万以上）。目前市场上也没有任何投资模型能够应付黑天鹅，而小资金不具备股票证券化的大前提，超大资金理想的投资环境是一级市场而不是二级市场搏杀。

保守估计，投入80万左右本金，依据上述六点操作，每个月保守可以有6万以上的盈利。13个月左右可以完成本金翻倍。

lovemapleleaf : 2021-02-13#3

学习，我基本上没有动用过margin, 感觉是有点保守。

wodelaoba : 2021-02-13#4

七：永远不要离开市场

最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！

通过板块轮动切换，永远让本金留在市场里。

银行：BMO
电信：BCE
能源：ENB

车轮战，银行在上轨减仓，电信在中轨持有，能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买，低卖低买，无惧涨跌波动。

宇航员 : 2021-02-13#5

Caren : 2021-02-13#6

wodelaoba 说:
保守估计，投入80万左右本金，依据上述六点操作，每个月保守可以有6万以上的盈利。13个月左右可以完成本金翻倍。

这个是你具体操作过了还是想法?

wodelaoba : 2021-02-13#7

很多人认为：炒房胜过炒股，因为炒房的收益率长期看更好。其实这里有一个误区。

95%的人炒房，都是通过按揭贷款加杠杆的，通常都是3-4倍
95%的人炒股，都是本金操作没有杠杆

如果炒股也想炒房一样，加上3倍左右的杠杆，并且像炒房一样长期持有，永远留在市场中，那么炒股的收益还是高于炒房的。

炒股看起来没有炒房挣钱，其实是：

1. 你没有像炒房一样加杠杆
2. 你没有像炒房一样长期留在市场里

sabre : 2021-02-13#8

赞一个月六万，

wodelaoba : 2021-02-13#9

Caren 说:
这个是你具体操作过了还是想法?

TD waterhouse和BMO investorline内部报告，TD总统账号，BMO白金账号的10年移动平均收益率。长期留在市场里，3-4倍杠杆，追踪指数蓝筹大盘股，美股就是：FAANG，加股就是：银行电信，总资产年化30%的收益率，其中本金部分收益率可以超过90%，因为有杠杆的原因，13个月翻倍不是神话。

lovemapleleaf : 2021-02-13#10

wodelaoba 说:
七：永远不要离开市场

最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！

通过板块轮动切换，永远让本金留在市场里。

银行：BMO
电信：BCE
能源：ENB

车轮战，银行在上轨减仓，电信在中轨持有，能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买，低卖低买，无惧涨跌波动。

这个我很认同，害怕的话可以适当减仓，但不要全卖光，至少保持30-50%的仓位，否则一旦看错，股市又继续涨，那时很难克服心理压力去追高买入，这样就有可能被牛车越甩越远。

wodelaoba : 2021-02-13#11

lovemapleleaf 说:
这个我很认同，害怕的话可以适当减仓，但不要全卖光，至少保持30-50%的仓位，否则一旦看错，股市又继续涨，那时很难克服心理压力去追高买入，这样就有可能被牛车越甩越远。

八：全仓不代表满仓

100万本金

全仓：30万本金买入股票，2万买入期权，对应100万市值股票，这是全仓。实际可动用的本金还有68万，buying power还有268万（假设3倍杠杆）。

满仓：100万本金买入股票，200万马金买入股票，这时候buying power为零，无兵可用。

永远全仓留在市场里，但是永远不要满仓！

Caren : 2021-02-13#12

最大的风险是自己不知道风险.

wodelaoba : 2021-02-13#13

Caren 说:
最大的风险是自己不知道风险.

富贵险中求

信贷能力是你目前在社会中的实际地位

承贷风险的能力是你在未来社会中的地位

wodelaoba : 2021-02-13#14

sabre 说:
赞一个月六万，

80万本金，月入6万，其实并不夸张。

80万本金 * 3倍杠杆 = 240万

银行电信股，每个月吃到2.5%左右的波动，就是240*0.025 = 6W

每个月20个交易日，2.5%的波动，每天就是0.1%左右的波动，对于在股价上就是，100刀的RY，波动1毛钱。很多人都是这么做的。

lovemapleleaf : 2021-02-13#15

sabre 说:
赞一个月六万，

行情不好的时候亏钱也很厉害，炒股难克服的是心理关，能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静，不冲动。

wodelaoba : 2021-02-13#16

lovemapleleaf 说:
行情不好的时候亏钱也很厉害，炒股难克服的是心理关，能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静，不冲动。

行情不好的时候：赚股票，从跌的少的搬到跌的多的

行情好的时候：赚钱，从涨的多的搬到涨的少的

充分利用补跌补涨，RY，TD，BNS，BMO，CM，NA之间有时间差，利用好这个时间差，就能做到上面两点。大跌大赚，小跌小赚，大户最怕的是大涨，暴涨，直线拉升。

版块内的时间差在1-2周
板块之间的时间差在1-2个月

lovemapleleaf : 2021-02-13#17

Caren 说:
最大的风险是自己不知道风险.

股市里的风险是很难回避的，最大的风险在我看来不是通常意义上股市会大幅下跌的风险，而是缺乏信仰，经常想要当逃兵，一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市，其他国家的股市不一定安全和一定会往上走。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃，不管市场如何动荡，长期坚持下来的回报是非常丰厚的，我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。

wodelaoba : 2021-02-13#18

lovemapleleaf 说:
股市里的风险是很难回避的，最大的风险在我看来是缺乏信仰，经常想要当逃兵，一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市，其他国家的股市不一定安全。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃，不管市场如何动荡，长期坚持下来的回报是非常丰厚的，我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。

中国的楼市，美国的股市，只要你相信政权不会倒台，不会亡党亡国，那就拥抱风险吧，每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市：只限北上深
美国的股市：只限FAANG
加拿大的楼市股市：只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市

lovemapleleaf : 2021-02-13#19

wodelaoba 说:
中国的楼市，美国的股市，只要你相信政权不会倒台，不会亡党亡国，那就拥抱风险吧，每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市：只限北上深
美国的股市：只限FAANG
加拿大的楼市股市：只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市

在哪里都得买优质资产，像卡村的房子10几年都不涨，钱就浪费了

船帆 : 2021-02-13#20

赞高技术分析。

从效果看，13个月翻倍，如果能持续，不到六年就达到本金32倍，我认为这个目标应该非常不容易。行情好大赚一次不难，最难得是持续。

wodelaoba : 2021-02-13#21

船帆说:
赞高技术分析。从效果看，13个月翻倍，如果能持续，不到六年就达到本金32倍，我认为这个目标应该非常不容易。行情好大赚一次不难，最难得是持续。

股票债券化投资模型，量化投资也是这几年的新生事物，目前1-2年应该还可以用。5年以后肯定市场也会变化，到时候自然会有新的模型。

长期看，美股蓝筹指数的收益率越来越低，风险也越来越低。

大户风投化
风投私募化
私募股票化
股票债券化
债券固收化
固收无息化

木头的耳朵 : 2021-02-13#22

搬个凳子听

lovemapleleaf : 2021-02-13#23

船帆说:
赞高技术分析。从效果看，13个月翻倍，如果能持续，不到六年就达到本金32倍，我认为这个目标应该非常不容易。行情好大赚一次不难，最难得是持续。

很难，对我来说自己做投资的底线能跑赢指数，至于最后是多少回报不强求

我没有科长这么激进，最多只会动用一点margin, 我的想法是进了股市先不要冒进，找一条适合自己的路，老老实实先挣到一笔钱, 以后有机会再用这笔利润去冒险，搞得到自然好，搞不到老本还在，下一次还可以重来，这有点借鉴以前老共建立根据地的思路

船帆 : 2021-02-13#24

lovemapleleaf 说:
很难，对我来说自己做投资的底线能跑赢指数，至于最后是多少回报不强求

我没有科长这么激进，最多只会动用一点margin, 我的想法是进了股市先不要冒进，找一条适合自己的路，老老实实先挣到一笔钱, 以后有机会再用这笔利润去冒险，搞得到自然好，搞不到老本还在，下一次还可以重来，这有点借鉴以前老共建立根据地的思路

观察指数，不同的时间段，会得出很不同的结论。特别是美国股市，最近十年太疯狂了。可是观察2000年之后，经历指数十年不涨。期间很多人可能对长期持指数丧失信心。

还有能源暴涨暴跌，运气好敢冒险的可能会一笔大赚，运气不好可能会一下赔光。
对于多数人，少冒风险可能还是稳妥的办法。

wodelaoba 说:
股票债券化投资模型，量化投资也是这几年的新生事物，目前1-2年应该还可以用。5年以后肯定市场也会变化，到时候自然会有新的模型。

长期看，美股蓝筹指数的收益率越来越低，风险也越来越低。

大户风投化
风投私募化
私募股票化
股票债券化
债券固收化
固收无息化

周雅 : 2021-02-13#25

lovemapleleaf 说:
学习，我基本上没有动用过margin, 感觉是有点保守。

我是从来没有动用过margin，也不太懂，是不是太保守了。。。

yamiyami : 2021-02-13#26

吃瓜围观看真牛

wodelaoba : 2021-02-13#27

现金炒股：大刀长矛，冷兵器作战（单向无杠杆）

马金炒股：机枪小炮，热兵器作战（单向小杠杆）

期权炒股：飞机坦克，机械化作战（双向大杠杆）

sabre : 2021-02-13#28

lovemapleleaf 说:
行情不好的时候亏钱也很厉害，炒股难克服的是心理关，能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静，不冲动。

wodelaoba 说:
80万本金，月入6万，其实并不夸张。

80万本金 * 3倍杠杆 = 240万

银行电信股，每个月吃到2.5%左右的波动，就是240*0.025 = 6W

每个月20个交易日，2.5%的波动，每天就是0.1%左右的波动，对于在股价上就是，100刀的RY，波动1毛钱。很多人都是这么做的。

使用方法1，加上两三个指数etf ，一个月一万，八千，就不错，
运气不好，四千五千，也行，

关键是先筹集到八十万资金，

lovemapleleaf : 2021-02-13#29

周雅说:
我是从来没有动用过margin，也不太懂，是不是太保守了。。。

假定用margin买入了超量的股票, 股市下跌时，margin过大容易引发强制平仓

Ib margin 账户里有 current excess liquidity, 这个是生死线，不能为负数，变负后容易引发平仓。

还有一个关键的数是 securities gross position value , 拿这个数去除current excess liquidity，可以监控账户的情况，超过1.6就要注意了，意味着手里的股票大概跌40%会引发平仓。

sherlock : 2021-02-13#30

什么时候都是二八定律，大家都挤破头看自己能在那赚钱的20%里面不

lovemapleleaf : 2021-02-13#31

sabre 说:
使用方法1，加上两三个指数etf ，一个月一万，八千，就不错，
运气不好，四千五千，也行，

关键是先筹集到八十万资金，

可以先筹集8万资金，看科长的方法每个月能不能挣6千？

真要是能成，滚到80万也要不了几年

yufei6789 : 2021-02-13#32

sabre 说:
赞一个月六万，

赞其中一些交易理念。可是，收益率，，，

rynfore : 2021-02-13#33

科长的方法不错，学习了。

wodelaoba : 2021-02-13#34

其实每个国家的股市都有自己的龙头

美国：科技
中国：白酒
加拿大：银行

微软+谷歌+苹果+茅台+皇家银行

-TORA- : 2021-02-14#35

wodelaoba 说:
现金炒股：大刀长矛，冷兵器作战（单向无杠杆）

马金炒股：机枪小炮，热兵器作战（单向小杠杆）

期权炒股：飞机坦克，机械化作战（双向大杠杆）

科长的比喻不错

wodelaoba : 2021-03-10#36

在不确定性中，寻找确定的机会。

低波动率 + 高流动性 + 适度杠杆 + 趋势投资 = 过往一年成功经验的总结

低波动率：拿得住，拿得稳，不恐高
高流动性：适合百万级资金自由进出
适度杠杆：借鸡生蛋
趋势投资：看准方向，成为时间的朋友

未来一年成功经验的展望 = 保持信仰 + 分散风险 + 把握节奏 +螺旋前进

保持信仰：国家不亡，指数不败
分散风险：成长与价值，兼而有之
把握节奏：牛背上起舞
螺旋前进：有进有出，运动战，游击战

yeriver : 2021-03-15#37

wodelaoba 说:
TD waterhouse和BMO investorline内部报告，TD总统账号，BMO白金账号的10年移动平均收益率。长期留在市场里，3-4倍杠杆，追踪指数蓝筹大盘股，美股就是：FAANG，加股就是：银行电信，总资产年化30%的收益率，其中本金部分收益率可以超过90%，因为有杠杆的原因，13个月翻倍不是神话。

买银行电信或FAANG, 年化30%收益？是不是多打了个0. 这些我也有几个。就算加上3-4倍杠杆，也就10%吧。

jamesj : 2021-03-29#38

微软+谷歌+苹果+茅台+皇家银行

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