北美实时股市股票

[martinqz]

金融危机中，波动率超过历史极值，出现过高估价，所以巴菲特碰见了一次，下一次啥时候再见，可能10年也可能50年，甚至100年。
那巴菲特的投资行为能够效仿吗，卖出指数期权？（1）你没有这样的胆量（2）即使你有，你也面临长短期投资不匹配的分线，简单的说，你投资的是长期，想锁定收益，前提是你需要有很雄厚的资本，如果没有的话，短期你需要面临很大的保证金风险。
另外一般人是没有办法买卖长于两年的金融产品，只有巴菲特能够用swap行。
结论是：99.999%的日子你你需要考虑期权的合理价值就是BS模型。

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

 

[martinqz]

delta，用的是历史最高值，以前从来没有过的，当然option的价格会过高，所以巴菲特说狠狠卖。因为是高估了。
至于你看的博客文章，基本是金融门外汉，不懂瞎掰。

 

[观雨]

谢谢马老师，现在明白点儿了，但是有两个问题：
1、上面的材料明确说了BS模型是以European option为前提的，如果要计算American option的话binomial model是最合适的，因为BS模型计算出来的价格会偏低，而我们日常交易的都是American option，那是不是说还要学习一下这个什么binomial model？
2、BS在计算到期前的option价格确实非常强大也非常必要，但是如果只是想知道到期日当天的option价格，不就是strike price和到期当日股价的差价？（因为到期当日option的时间价值衰减为零，而如果option价格和上述差价不同的话就会有套利空间，而套利最终又将消除这个空间）。换句话说，call的持有人在到期当日无论选择行权获利，还是直接卖出call获利应该是一样的。这么看来，我之前的模型虽然简单，但在计算到期当日的收益上是完全准确的，不是吗?

 

[vickyzyd]

I see new entry point for PRAN.
Bought at 2.40

 

[观雨]

买入MCD股票$95.44
Bought MCD Jan. 2016 call@$97.5
Bought MCD Jan. 2016 call@$105

 

[观雨]

2个月前买的EBAY Jan.2016 call@$50，目前大约20%盈利；

EBAY Jan.2016 call@$57.5今天也开始转亏为盈。

 

[vickyzyd]

推荐一只，LiveDeal Inc 看起来也很不错，今天可以入

 

[vickyzyd]

经常有人问我，怎么能看出来股票要动了，拿exel做个例子，高收尾跟不正常的高volume，很多day trader就是跟着这个投资的，10个里有9个能中，当然也有个别的

 

[jamy]

学习了 ，请问如何知道该放掉呢？谢谢！

 

[科学养猪]

学习了 ，请问如何知道该放掉呢？谢谢！

先PRAY，唱一曲赞美诗， 然后就知道了。

 

[科学养猪]

买入MCD股票$95.44
Bought MCD Jan. 2016 call@$97.5
Bought MCD Jan. 2016 call@$105

谢谢支持。