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vickyzyd

怎样把5万变成50万,再把50万变成100万
sell put on p april 24 @16 price 0.48
sell call on p april 24 @18 price 0.63

上下都有1.11的余头,就是说在16-1.11=14.89(最多13%下跌)之上不赔钱, 在18+1.11=19.11(最多11%上涨)之下不赔钱
 
最近有大量的outflow和insider sell, 所以还是做short strangle保险一点
我打算做16-18的short strangle

short strangle 上下都是敞开的,比单向风险高。 在判断基本方向后,顺着方向的buffer 需要做的更大一些。
 

vickyzyd

怎样把5万变成50万,再把50万变成100万
short strangle 上下都是敞开的,比单向风险高。 在判断基本方向后,顺着方向的buffer 需要做的更大一些。

但是股票不可能两个方向都占到,所以有风险也只是其中一个,另一个同时能给与补给,所以还是比单向风险小
有的时候方容易掌握的,有的时候方向不容易掌握,不过区间容易掌握
 
但是股票不可能两个方向都占到,所以有风险也只是其中一个,另一个同时能给与补给,所以还是比单向风险小
有的时候方容易掌握的,有的时候方向不容易掌握,不过区间容易掌握

你理解错了,你再想想。
 

vickyzyd

怎样把5万变成50万,再把50万变成100万
你理解错了,你再想想。
没觉得啊,就比如说p
我觉得季报后,不会掉到15之下,也不会涨到19只上,按照insider和大量的money outflow来说,我觉得是会跌的,按照图像技术分析是会涨的
如果按照我通常的习惯,卖17和17.5的put,每个100手,如果股票结束在17.5只上,我赚20K;如果股票跌到17之下我输10k到无限, 纯赌
如果做short strangle, 卖16的put和18的call, 每个100手,如果股票结束在16-18之间, 我同样赚20k, 如果股票跌到15以下和19之上,我才开始赔钱,大概率不赔钱,如果跌到13.89或者涨到20.11我才输10k+

如果非要说风险大,我觉得除非是那种一下能跌到底,一下能涨到天的,风险才会大,不过在p上不可能发生,因为虽然有insider sell,但是insider还是握有大量的股票,而且也没有出现投行大幅度做option赌暴涨,暴跌的情况,所以淡定淡定
 
最后编辑: 2015-04-15
没觉得啊,就比如说p
我觉得季报后,不会掉到15之下,也不会涨到19只上,按照insider和大量的money outflow来说,我觉得是会跌的,按照图像技术分析是会涨的
如果按照我通常的习惯,卖17和17.5的put,每个100手,如果股票结束在17.5只上,我赚20K;如果股票跌到17之下我输10k到无限, 纯赌
如果做short strangle, 卖16的put和18的call, 每个100手,如果股票结束在16-18之间, 我同样赚20k, 如果股票跌到15以下和19之上,我才开始赔钱,大概率不赔钱,如果跌到13.89或者涨到20.11我才输10k+

你的计算方法是正确的, 但是对赢利/风险控制的思路不对。

卖OPTION,是为了占据一个最不可能发生的位置,收取PREMIUM。用你上面的第一个例子,你判断最不可能发生的是股价跌到16以下。 最终结果,无论股票上涨多大,都跟你没关系。 你照应收钱走人。 你的第二个例子,你上面加一个帽子,多了一个‘不能涨过18 ’这个条件限制,那么风险至少增加一倍。 因为你星期五之前,要担心股价是否可能飙升,这与你做出第一判断的心态完全不同了。

你可以画个图,做OPTION首先还是应该想到风险。 暴涨,暴跌,小涨,小跌, 取1个比较保险。取两个就需要很准确的判断。 当然,区间取对了,收益一定加倍。

你的两个例子, 前后MARGIN要求是2:1。 你用了一半MARGIN, 预计收益一样的情况下,风险会一样吗? 你再体会一下。
 
由版主最后编辑: 2015-04-15
你的计算方法是正确的, 但是对赢利/风险控制的思路不对。

卖OPTION,是为了占据一个最不可能发生的位置,收取PREMIUM。用你上面的第一个例子,你判断最不可能发生的是股价跌到16以下。 最终结果,无论股票上涨多大,都跟你没关系。 你照应收钱走人。 你的第二个例子,你上面加一个帽子,多了一个‘不能涨过18 ’这个条件限制,那么风险至少增加一倍。 因为你星期五之前,要担心股价是否可能飙升,这与你做出第一判断的心态完全不同了。

你可以画个图,做OPTION首先还是应该想到风险。 暴涨,暴跌,小涨,小跌, 取1个比较保险。取两个就需要很准确的判断。 当然,区间取对了,收益一定加倍。

你的两个例子, 前后MARGIN要求是2:1。 你用了一半MARGIN, 预计收益一样的情况下,风险会一样吗? 你再体会一下。
我可能比较倾向于美女的想法,因为是财报季,所以做两头比一头风险稍小
 

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