北美实时股市股票

[考拉不是熊]

3月的作业是交了，但是以后的作业会停一停，抱歉了，主要是因为原来所信奉的一些主要原则，在这次股灾中都被颠覆了，我需要重新想一想，做些研究，做些调整。

1、比如多元化是之前的第一原则，我相信多元化能够有效的降低投资组合的整体风险，当然在“和平”时期应该还是适用的，而且在之前2015、2018、2019的剧烈回调的时候也是起到作用了，但是遇到这种“一周四断”的市场崩溃的时候是没有用的，所以像原来那样监测投资组合的多元化比例是不够的，我需要想想怎么把这个改进一下。初步思路是想怎么把Asset allocation融进来，当然这个题目就比较大了。

2、再比如我之前认为杠杆只要管理好是可以有限制的使用的，而且我在股灾前的杠杆其实已经降了相当多，预留的缓冲是自从投资以来最大的，然并卵，在第二次熔断的时候有两个margin账户还是被击穿了，我之前就注意过巴菲特对杠杆的观点，但是当时有疑惑，觉得言过其实，这次经历一下就明白了。现在，我基本倾向于避免一切抵押类的杠杆，已经在着手关闭大部分margin 账户，包括Questrade的margin power功能。当然杠杆可能还是要用的，目前倾向于用short covered call达到杠杆的效果，这个以后有机会再探讨。

3、再有就是我之前常用的short guts策略，本以为这种同时做多和做空可以有效对冲风险，然而这次是真的开了眼，在熔断的时候，short call和short put不但没有相互对冲，反而是加倍了对maintenance excess的压力。原因是，本来在股价下跌的时候short call的market value应该减小，从而提供正向的利润达到缓冲的效果，然而，熔断发生时导致所有期权IV瞬时爆棚，期权流动性瞬时消失导致spread达到正常值的好几倍，使一切缓冲失效了，虽然当流动性恢复的时候情况会得到缓解，但是margin call已经造成了踩踏。这个我也需要再想想怎么调整，但是原来的单纯监测多头和空头仓位的做法可能意义不大了。

4、由于前面几个根本原则性的颠覆，以及这次可能是一生一次的经历形成的冲击，让我感觉需要重新检讨整体的投资逻辑，包括把之前的一些定性的标准，想办法做定量的分析。但是现在working from home挺忙，需要更多时间研究。

5、这次重创损失非常大，现在仍然还有点小Sad，需要些时间疗伤。其实有之前2015年亏损的经历，对这种心理上的挫折是有准备的，饶是如此，调整也不是太容易，说到底时间还是必须的。

我一般是这样做的，每一次的盈利目标达成，都会提取股本，利润以股票的形式留存，然后使用原始股本再次寻找投资机会，也就是说我每次的投资都是以原始本金为限，从不增加，当利润累计超过原始股本的时候，原始投入转为现金取出，然后循环往复，也就是说，基本上第一次计提现金以后，账户里的钱就全部是利润，然后每年取出原始股本一定比例的现金作为利息，因此即使出现特殊情况也不会亏损，缺点就是赚不多。

 

[applepie2015]

观雨哥你总结的经验非常宝贵，非常感谢！虽然暂时失利，你仍是我心中最敬佩的人！

 

[vickyzyd]

3月的作业是交了，但是以后的作业会停一停，抱歉了，主要是因为原来所信奉的一些主要原则，在这次股灾中都被颠覆了，我需要重新想一想，做些研究，做些调整。

1、比如多元化是之前的第一原则，我相信多元化能够有效的降低投资组合的整体风险，当然在“和平”时期应该还是适用的，而且在之前2015、2018、2019的剧烈回调的时候也是起到作用了，但是遇到这种“一周四断”的市场崩溃的时候是没有用的，所以像原来那样监测投资组合的多元化比例是不够的，我需要想想怎么把这个改进一下。初步思路是想怎么把Asset allocation融进来，当然这个题目就比较大了。

2、再比如我之前认为杠杆只要管理好是可以有限制的使用的，而且我在股灾前的杠杆其实已经降了相当多，预留的缓冲是自从投资以来最大的，然并卵，在第二次熔断的时候有两个margin账户还是被击穿了，我之前就注意过巴菲特对杠杆的观点，但是当时有疑惑，觉得言过其实，这次经历一下就明白了。现在，我基本倾向于避免一切抵押类的杠杆，已经在着手关闭大部分margin 账户，包括Questrade的margin power功能。当然杠杆可能还是要用的，目前倾向于用short covered call达到杠杆的效果，这个以后有机会再探讨。

3、再有就是我之前常用的short guts策略，本以为这种同时做多和做空可以有效对冲风险，然而这次是真的开了眼，在熔断的时候，short call和short put不但没有相互对冲，反而是加倍了对maintenance excess的压力。原因是，本来在股价下跌的时候short call的market value应该减小，从而提供正向的利润达到缓冲的效果，然而，熔断发生时导致所有期权IV瞬时爆棚，期权流动性瞬时消失导致spread达到正常值的好几倍，使一切缓冲失效了，虽然当流动性恢复的时候情况会得到缓解，但是margin call已经造成了踩踏。这个我也需要再想想怎么调整，但是原来的单纯监测多头和空头仓位的做法可能意义不大了。

4、由于前面几个根本原则性的颠覆，以及这次可能是一生一次的经历形成的冲击，让我感觉需要重新检讨整体的投资逻辑，包括把之前的一些定性的标准，想办法做定量的分析。但是现在working from home挺忙，需要更多时间研究。

5、这次重创损失非常大，现在仍然还有点小Sad，需要些时间疗伤。其实有之前2015年亏损的经历，对这种心理上的挫折是有准备的，饶是如此，调整也不是太容易，说到底时间还是必须的。

观雨，我在12月底，一月初就一直在喊，现金跳出来，哈哈，鄙视你一下

 

[犀牛]

3月的作业是交了，但是以后的作业会停一停，抱歉了，主要是因为原来所信奉的一些主要原则，在这次股灾中都被颠覆了，我需要重新想一想，做些研究，做些调整。

1、比如多元化是之前的第一原则，我相信多元化能够有效的降低投资组合的整体风险，当然在“和平”时期应该还是适用的，而且在之前2015、2018、2019的剧烈回调的时候也是起到作用了，但是遇到这种“一周四断”的市场崩溃的时候是没有用的，所以像原来那样监测投资组合的多元化比例是不够的，我需要想想怎么把这个改进一下。初步思路是想怎么把Asset allocation融进来，当然这个题目就比较大了。

2、再比如我之前认为杠杆只要管理好是可以有限制的使用的，而且我在股灾前的杠杆其实已经降了相当多，预留的缓冲是自从投资以来最大的，然并卵，在第二次熔断的时候有两个margin账户还是被击穿了，我之前就注意过巴菲特对杠杆的观点，但是当时有疑惑，觉得言过其实，这次经历一下就明白了。现在，我基本倾向于避免一切抵押类的杠杆，已经在着手关闭大部分margin 账户，包括Questrade的margin power功能。当然杠杆可能还是要用的，目前倾向于用short covered call达到杠杆的效果，这个以后有机会再探讨。

3、再有就是我之前常用的short guts策略，本以为这种同时做多和做空可以有效对冲风险，然而这次是真的开了眼，在熔断的时候，short call和short put不但没有相互对冲，反而是加倍了对maintenance excess的压力。原因是，本来在股价下跌的时候short call的market value应该减小，从而提供正向的利润达到缓冲的效果，然而，熔断发生时导致所有期权IV瞬时爆棚，期权流动性瞬时消失导致spread达到正常值的好几倍，使一切缓冲失效了，虽然当流动性恢复的时候情况会得到缓解，但是margin call已经造成了踩踏。这个我也需要再想想怎么调整，但是原来的单纯监测多头和空头仓位的做法可能意义不大了。

4、由于前面几个根本原则性的颠覆，以及这次可能是一生一次的经历形成的冲击，让我感觉需要重新检讨整体的投资逻辑，包括把之前的一些定性的标准，想办法做定量的分析。但是现在working from home挺忙，需要更多时间研究。

5、这次重创损失非常大，现在仍然还有点小Sad，需要些时间疗伤。其实有之前2015年亏损的经历，对这种心理上的挫折是有准备的，饶是如此，调整也不是太容易，说到底时间还是必须的。

观雨哥你总结的经验非常宝贵，非常感谢！虽然暂时失利，你仍是我心中最敬佩的人！

米2米2，不能同意更多，
2哥读书不是一般的多，偶一直都是佩服得五体投地，

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偶一直说，妞要亲自泡，学费要亲自交，
这两件事别人都不能代替，也代替不了，
学费交足了才能学到真本事，
风风雨雨快20年，从痴迷书本/理论/图形/数据，
交学费无数，到后来迷茫不知道到底该信什么，
到底哪个才正确呢，

不会忘记上次沙特发飙时偶是怎么过来的，
真的是两头交学费，损失不少一般的重，
卖的时候犹犹豫豫，买的时候慌慌张张，
站在半山腰顶着寒风欣赏日落半年多，
差一点被这个女魔头搞得精尽人亡，
现在自己给自己定下来的好多条纪律，
都是那时候形成的，

偶现在最重要的一条纪律是，老老实实，

古人说，不能被同一个女人强暴两次，
第一次是别人的错，第二次就100%是你的错了，

03.08晚上，那种恐怖的感觉一下子又上来了，
只是感觉，没有理论，真的没有理论支持，
撩开1米8的大长腿撒丫子跑啊，
跑的越快损失越小，
03.08晚上下单跑，03.09上午再跑，
和石油无关的也跑，有的还卖了好几次，
都是辛辛苦苦攒下来的，真的不舍得啊，

至于躲过了接下来的4次熔断，
倒是真的没有想到，
这次如此严重，如此迅速，
绝对是90度角直线跳水，

那时候只是石油崩盘，小米疫情还没有开始，
偶还笑老鲍拿疫情做降息理由太滑稽，
现在是俩个都非常严重，
不过好像两个都已经到了拐点了，

这次能够全身而退，
一是要感谢自己上次交的学费，
二是要感谢1/3仓位JD的收益弥补了所有损失，

没关系，咱们还有资本，who 怕 who，

 

[观雨]

观雨，我在12月底，一月初就一直在喊，现金跳出来，哈哈，鄙视你一下

你当时是怎么做出这个判断的？

 

[eflee]

你当时是怎么做出这个判断的？

同问

 

[vickyzyd]

你当时是怎么做出这个判断的？

我从去年冬天就处于紧张状态，我跟我老公说：市场该到大调整的时候了，就缺一个契机
后来中国开始新冠病毒，企业减产 ，我就觉得时机到了，马上开始换成现金 。

在最开始的时候市场开始下跌，我因为买的是固定基金，所以我的账户一只在涨，市场跌惨了，我的账户涨了10%，然后固定基金也开始跌，我就15%进入市场，反正也是跌，不如铤而走险，走走看看

不过可惜的是，我现在手里现金不多，要不今年要赚惨了

你的分析我是顶顶佩服的，但是躲不过经济危机，师兄，不知道该怎么安慰你，抓紧时间赚回来吧

 

[科学养猪]

3月的作业是交了，但是以后的作业会停一停，抱歉了，主要是因为原来所信奉的一些主要原则，在这次股灾中都被颠覆了，我需要重新想一想，做些研究，做些调整。

1、比如多元化是之前的第一原则，我相信多元化能够有效的降低投资组合的整体风险，当然在“和平”时期应该还是适用的，而且在之前2015、2018、2019的剧烈回调的时候也是起到作用了，但是遇到这种“一周四断”的市场崩溃的时候是没有用的，所以像原来那样监测投资组合的多元化比例是不够的，我需要想想怎么把这个改进一下。初步思路是想怎么把Asset allocation融进来，当然这个题目就比较大了。

2、再比如我之前认为杠杆只要管理好是可以有限制的使用的，而且我在股灾前的杠杆其实已经降了相当多，预留的缓冲是自从投资以来最大的，然并卵，在第二次熔断的时候有两个margin账户还是被击穿了，我之前就注意过巴菲特对杠杆的观点，但是当时有疑惑，觉得言过其实，这次经历一下就明白了。现在，我基本倾向于避免一切抵押类的杠杆，已经在着手关闭大部分margin 账户，包括Questrade的margin power功能。当然杠杆可能还是要用的，目前倾向于用short covered call达到杠杆的效果，这个以后有机会再探讨。

3、再有就是我之前常用的short guts策略，本以为这种同时做多和做空可以有效对冲风险，然而这次是真的开了眼，在熔断的时候，short call和short put不但没有相互对冲，反而是加倍了对maintenance excess的压力。原因是，本来在股价下跌的时候short call的market value应该减小，从而提供正向的利润达到缓冲的效果，然而，熔断发生时导致所有期权IV瞬时爆棚，期权流动性瞬时消失导致spread达到正常值的好几倍，使一切缓冲失效了，虽然当流动性恢复的时候情况会得到缓解，但是margin call已经造成了踩踏。这个我也需要再想想怎么调整，但是原来的单纯监测多头和空头仓位的做法可能意义不大了。

4、由于前面几个根本原则性的颠覆，以及这次可能是一生一次的经历形成的冲击，让我感觉需要重新检讨整体的投资逻辑，包括把之前的一些定性的标准，想办法做定量的分析。但是现在working from home挺忙，需要更多时间研究。

5、这次重创损失非常大，现在仍然还有点小Sad，需要些时间疗伤。其实有之前2015年亏损的经历，对这种心理上的挫折是有准备的，饶是如此，调整也不是太容易，说到底时间还是必须的。

安慰下，今天晚了。明天我来说说我的体会。沉住气，相信自己。我今天上午完全付出水面，虽然没有达到熔断前20%的盈利水平，但已经从最低 - 15%返回盈利状态。 基本上是坚持靠吃时间价值扳回来的。可能选择的股票比较幸运些。

 

[科学养猪]

Short gut 以前我在和关公讨论的时候也没想到这点。 我主要做 short strangle. 虽然两者极其类似，但是，ITM 似乎对margin要求大吗？
A short guts has the same profile as a Short Strangle except a guts strategy involves ITM options, whereas a strangle trades OTM options

我没感到非常大的压力。第一第二熔断都没到我价格，关键是放弃幻想，有反弹马上调整卖出call 的价格。当时还应该调整下面的short put的价位的，还是有一丝幻想舍不得，后来第三第四次熔断就实实在在被砸到了。幸运的是选择标的比较争气。三分之一gild ，来回震荡，就是不跌，strangle 做在70-80，巨大IV价值这两个月来几乎完美吃尽，贡献巨大。 三分之二AMAT起初抗跌，后来还是通过调整. strangle的价位做抵抗。吃进股票的时候果断卖ITM 的covered call,.相信一定会震荡，还会下探，即便被call 走也可以接回来的。事实上周五被call走，周一几次巨幅下跌，我再用ITM short put买回，十足吃到了震荡的差价和高时间价值。
两周前，我看准XRX，单向卖put买入股票，10%升幅出手，总算反败为胜。现在依然看空，1/3仓位，伺机收XRX。10%盈利在这样股灾之下不算丢脸。

 

[科学养猪]

我没有关公用功博学，钻研也不够。不研究股票价值。只是option的技术相对比较熟练些，在大致判断形势后，等反弹时候吃时间来弥补损失。 还有就是margin不要做足。我在年头就觉得涨得太高太快了。所以strangle的价格区间都是向下留多余地的，当股价超过上面盖子的时候依然不为所动，不行它不回调。
投机做了一个纯赌博，股市最高点买了BBY 90时候的PUT， 看到中国一塌糊涂美国并没有迹象溃败就在第一个熔断后收割了芝麻钱，如果等到四熔断，我就是Livermore了。可惜啊，呵呵。

 

[科学养猪]

这次危机远超过所有人想象，各位保重。 别有幻想。今年全球金融风险的几率很大，欧盟感觉也要散伙。

 

[cloud_L]

观雨兄的股票组合很多都是夕阳产业啊。 不是长期持有的对象。 它们只能做短期交易。

Leverage的问题：那是双刃刀。要看准时机。要知道冒的风险。
从遇到margin call来看，观雨用的了leverage ratio太大了。跌了35%就margin call, 我是通过IB知道最大下降百分比还能避免margin call的。银行的账号是无法知道这个规则的。我估计大部分用margin的人都不知道这个计算方法。那是很危险的。那好像蒙着眼睛开车。
IB：要避免 margin call, Current Excess Liquidity 必须大于0。
Current Excess Liquidity = Stock X Loan value( e.g. 70%) - Margin debt
如果有卖的unassigned naked put, 还要把put value算进 stock 和 margin debt 里面。

Margin call 风险：
(Margin vs Stock ratio) / Loan % = max draw down
股票分三种： 1。没有loan value( venture stock, micro cap, penny stock). 2. 50% loan value. 3.Reduced 70% loan value. IB有解释美加什么股票符合70% loan value. 加拿大有专门的政府列表。美国的只要有option trade的都是70% loan value.

例如一个人有$55现金，借了$45 margin, 买了总共$100的股票。 这个人的margin call 最大下降是：100% - ($45/$100)/70% = 100% - 45%/70% = 100% - 64% = 36%。 假如整个账号跌36%，就会出现margin call. 这个数字太危险了。

比较保守的最大杠杆，应该是可以承受至少50%的下跌的。
1 - 0.35/0.7 = 50%.
所以最大杠杆是： Margin/stock = 35%
如果用这个比例，这次大跌不会遇到margin call.
现在几乎不会出现30年代那种大萧条和大跌了。那时是黄金标准。现在央行想印多少钱来刺激经济都可以。

我用了很保守的margain。 我2月4日清空了margin。由于我的股票都是长期持有的，不打算卖。可是dividend yield 只有1%。虽然 现金可以够3年用。估计西方病毒要打长期战，预防未来几年经济萧条，增加点收入。 3月底开始重新用margain, 利用下降中，又偏高的VIX，volatility， 用几万margin 抄底卖 naked put，做些短期交易，赚点put option premium收入。 这些交易预期回报30%到50%一年。几万块可以得到1000 ～2000 每个月收入。这些钱够我花了。
这些组合可以承受26%下跌才遭受损失。那时，1。如果是更大的熊市，PUT assigned了，我可以卖掉股票，卖更低的put。 2，如果不是大恐慌，我可以反过来卖covered call. 其中3个 KO, DDOG,SDC： put, covered call上下夹击。 为了实验两者同时用的效果。 KO目前一个月以得10%回报。KO很稳定，不会波动太厉害。

现在股市稳定下来了，我估计未来几个月可能走平线或者稍微上下波动。 所以很适合sell put 结合 covered call在未来几个月会增加整体5% 到7%回报。假如市场恢复到顶部，VIX下降，这种交易回报大概就不高了。

 

[cloud_L]

KO我3月26日开始操作，现有股票100股，算上OPTION PREMIUM， 成本$41.6一股。 KO现在价格46.5。Call strike $46 估计24日会assign.目前回报：1- $46/41.6 = 10.5%。 这个$46 call assigned之后，如果KO跑不远，反过来卖$45 put。 那个$37 PUT离得太远了，再卖回报率很低，就不管了。或者稍微提高到$40。看情况，实验一下提高put strike是否值得。 有可能值得。 KO长期也就增长7%一年。 put ROI有30%以上就值得了。
用这种抄底卖put的方法，如果股票大涨，就不追高卖put了。因为如果提高put strike price,会增加成本，不明智。

当然，直接用margin 抄底买股票，长期回报更大。 卖out of money PUT的方法只是短期赚点可靠的收入。

 

[vickyzyd]

我没有关公用功博学，钻研也不够。不研究股票价值。只是option的技术相对比较熟练些，在大致判断形势后，等反弹时候吃时间来弥补损失。 还有就是margin不要做足。我在年头就觉得涨得太高太快了。所以strangle的价格区间都是向下留多余地的，当股价超过上面盖子的时候依然不为所动，不行它不回调。
投机做了一个纯赌博，股市最高点买了BBY 90时候的PUT， 看到中国一塌糊涂美国并没有迹象溃败就在第一个熔断后收割了芝麻钱，如果等到四熔断，我就是Livermore了。可惜啊，呵呵。

养猪老师， =）， 你的这个号竟然被解除封禁了，哈哈

观雨师兄，真的不是一般人，很多时候我都听不懂，但是就是觉得有道理

其实跟养猪老师和观雨师兄比，我option技术不行，价值分析也不行，就是对股市和图形敏感，我投机的时候比较多

 

[vickyzyd]

观雨兄的股票组合很多都是夕阳产业啊。 不是长期持有的对象。 它们只能做短期交易。

Leverage的问题：那是双刃刀。要看准时机。要知道冒的风险。
从遇到margin call来看，观雨用的了leverage ratio太大了。跌了35%就margin call, 我是通过IB知道最大下降百分比还能避免margin call的。银行的账号是无法知道这个规则的。我估计大部分用margin的人都不知道这个计算方法。那是很危险的。那好像蒙着眼睛开车。
IB：要避免 margin call, Current Excess Liquidity 必须大于0。
Current Excess Liquidity = Stock X Loan value( e.g. 70%) - Margin debt
如果有卖的unassigned naked put, 还要把put value算进 stock 和 margin debt 里面。

Margin call 风险：
(Margin vs Stock ratio) / Loan % = max draw down
股票分三种： 1。没有loan value( venture stock, micro cap, penny stock). 2. 50% loan value. 3.Reduced 70% loan value. IB有解释美加什么股票符合70% loan value. 加拿大有专门的政府列表。美国的只要有option trade的都是70% loan value.

例如一个人有$55现金，借了$45 margin, 买了总共$100的股票。 这个人的margin call 最大下降是：100% - ($45/$100)/70% = 100% - 45%/70% = 100% - 64% = 36%。 假如整个账号跌36%，就会出现margin call. 这个数字太危险了。

比较保守的最大杠杆，应该是可以承受至少50%的下跌的。
1 - 0.35/0.7 = 50%.
所以最大杠杆是： Margin/stock = 35%
如果用这个比例，这次大跌不会遇到margin call.
现在几乎不会出现30年代那种大萧条和大跌了。那时是黄金标准。现在央行想印多少钱来刺激经济都可以。

我用了很保守的margain。 我2月4日清空了margin。由于我的股票都是长期持有的，不打算卖。可是dividend yield 只有1%。虽然 现金可以够3年用。估计西方病毒要打长期战，预防未来几年经济萧条，增加点收入。 3月底开始重新用margain, 利用下降中，又偏高的VIX，volatility， 用几万margin 抄底卖 naked put，做些短期交易，赚点put option premium收入。 这些交易预期回报30%到50%一年。几万块可以得到1000 ～2000 每个月收入。这些钱够我花了。
这些组合可以承受26%下跌才遭受损失。那时，1。如果是更大的熊市，PUT assigned了，我可以卖掉股票，卖更低的put。 2，如果不是大恐慌，我可以反过来卖covered call. 其中3个 KO, DDOG,SDC： put, covered call上下夹击。 为了实验两者同时用的效果。 KO目前一个月以得10%回报。KO很稳定，不会波动太厉害。

现在股市稳定下来了，我估计未来几个月可能走平线或者稍微上下波动。 所以很适合sell put 结合 covered call在未来几个月会增加整体5% 到7%回报。假如市场恢复到顶部，VIX下降，这种交易回报大概就不高了。

突然觉得脑子不够用，等中午休息慢慢看，欢迎云师兄

 

[观雨]

正在看，最近对达利欧的观点很感兴趣

 

[vickyzyd]

预估一下这周的经济走势，平稳向下 ，一天9%的大起大落应该不容易看到了

 

[vickyzyd]

KO我3月26日开始操作，现有股票100股，算上OPTION PREMIUM， 成本$41.6一股。 KO现在价格46.5。Call strike $46 估计24日会assign.目前回报：1- $46/41.6 = 10.5%。 这个$46 call assigned之后，如果KO跑不远，反过来卖$45 put。 那个$37 PUT离得太远了，再卖回报率很低，就不管了。或者稍微提高到$40。看情况，实验一下提高put strike是否值得。 有可能值得。 KO长期也就增长7%一年。 put ROI有30%以上就值得了。
用这种抄底卖put的方法，如果股票大涨，就不追高卖put了。因为如果提高put strike price,会增加成本，不明智。

当然，直接用margin 抄底买股票，长期回报更大。 卖out of money PUT的方法只是短期赚点可靠的收入。

如果我没理解错的话，云老师买了KO, 然后做了一个short straddle $37 $46 的操作对吗？

两个问题：
1. 我知道你在 IB上交易，你选的是Elite还是Pro?美金账户还是加币账户？我是现有加币，是不是可以先开加币账户，买了美金股票之后，再转成美金账户？还是直接就选择美金账户？加币到账，直接转换成美金的转换费收多少？option的手续费如何？做option有门槛吗？1万加币可以吗 ？我也可以自己去查，想一想还是直接问简单粗暴一点， 嘻嘻

2. 如何找出IV 比较高的股票，也是用stock screeener?

3. 另外其实今天（星期一）早上，你可以卖KO 的sell call @47.5, 跌个一个星期剩很少premium的时候再买回来

谢谢谢谢 =）

 

[vickyzyd]

目前手里真的没有什么现金，就13,000加币，一部分钱借给朋友，一部分投资在房产里，都是稳赚不赔的。

到目前为止，这次股市的震荡一点没有影响到我，倒是给了我不少机会，上周五卖掉了手里的一些加股，其实就投了3000刀，赚了500，周末买衣服全花了，哈哈，总觉得，花掉的钱才是自己的钱

等机会再投吧，这周估计不会动

 

[vickyzyd]

另外有一点，世界各国这么印钱的结果大家有没有考虑一下，就是inflation, 用什么来抗inflation, 不是股票赚点钱就能解决问题的，投资实业，楼盘，金保值，就是在你手里没有现金的时候，就是全全世界都在表面赚钱，实际上赔钱的时候，你没有赔一分钱

这就是所有的股票都在跌的时候， K.to, FM.to却在涨的原因